2024年上海理工大學非全日制研究生招生考試《金融學綜合》考試大綱

　　一、考試性質

　　《金融學綜合》是金融碩士(MF)專業(yè)學位研究生入學統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學位的特點，科學、公平、準確、規(guī)范地測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學，為國家的經(jīng)濟建設培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、復合型的金融專業(yè)人才。

　　二、考試要求

　　測試考生對于與金融學、公司金融、證券投資學相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

　　三、考試內容

　　第一部分　金融學

　　一、貨幣與貨幣制度

　　●　貨幣的職能與貨幣制度

　　●　國際貨幣體系

　　二、利息和利率

　　●　利息

　　●　利率決定理論

　　●　利率的期限結構

　　三、外匯與匯率

　　●　外匯

　　●　匯率與匯率制度

　　●　幣值、利率與匯率

　　●　匯率決定理論

　　四、金融市場與機構

　　●　金融市場及其要素

　　●　貨幣市場

　　●　資本市場

　　●　衍生工具市場

　　●　金融機構(種類、功能)

　　五、商業(yè)銀行

　　●　商業(yè)銀行的負債業(yè)務

　　●　商業(yè)銀行的資產業(yè)務

　　●　商業(yè)銀行的中間業(yè)務和表外業(yè)務

　　●　商業(yè)銀行的風險特征

　　六、現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機制

　　●　存款貨幣的創(chuàng)造機制

　　●　中央銀行職能

　　●　中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程

　　七、貨幣供求與均衡

　　●　貨幣需求理論

　　●　貨幣供給

　　●　貨幣均衡

　　●　通貨膨脹與通貨緊縮

　　八、貨幣政策

　　●　貨幣政策及其目標

　　●　貨幣政策工具

　　●　貨幣政策的傳導機制和中介指標

　　九、國際收支與國際資本流動

　　●　國際收支

　　●　國際儲備

　　●　國際資本流動

　　十、金融監(jiān)管

　　●　金融監(jiān)管理論

　　●　巴塞爾協(xié)議

　　●　金融機構監(jiān)管

　　●　金融市場監(jiān)管

　　第二部分 公司金融

　　一、公司金融概述

　　● 什么是公司金融

　　● 公司金融目標

　　● 公司金融的基本原理

　　二、財務報表分析

　　● 三大會計報表

　　● 財務報表比率分析

　　三、貨幣的時間價值

　　● 終值與復利

　　● 現(xiàn)值與貼現(xiàn)

　　● 年金

　　四、風險與收益

　　● 風險與收益的度量

　　● 均值方差模型

　　● 資本資產定價模型

　　● 無套利定價模型

　　五、投資決策

　　● 凈現(xiàn)值，回收期，貼現(xiàn)回收期

　　● 敏感性分析，情景分析，決策樹分析

　　六、債券與股票的定價

　　● 債券的定價

　　● 股票的定價

　　七、公司價值評估

　　● 公司價值評估的主要方法

　　● 三種方法的應用與比較

　　八、有效市場假說

　　● 有效資本市場的概念

　　● 有效資本市場的形式

　　● 有效市場與公司財務

　　九、資本結構與公司價值

　　● 債務融資與股權融資

　　● 資本結構

　　● MM定理

　　● 啄食理論

　　第三部分 證券投資學

　　一、證券投資工具

　　● 股票的定義、類型及股票價格指數(shù)

　　● 債券的定義、分類、可轉換公司債券

　　● 債券投資基金的定義、分類、設立發(fā)行與交易、管理機制、估價與收益分配、投資運作

　　● 金融期貨與期權、可轉換證券、其他金融衍生工具

　　二、證券市場

　　● 證券市場概述

　　● 證券市場主體

　　● 證券市場中介機構

　　● 證券市場的發(fā)展狀況

　　三、證券市場運行與監(jiān)督

　　● 證券發(fā)行市場的定義

　　● 證券發(fā)行的目的、方式、定價方式及基本程序

　　● 證券交易市場

　　● 證券市場監(jiān)督

　　四、證券交易

　　● 證券交易方式

　　● 證券交易程序與費用

　　● 證券交易價格

　　五、證券投資的價值分析

　　● 債券投資價值分析

　　● 股票投資價值分析

　　● 其他證券投資價值分析

　　六、證券投資的基本面分析

　　● 證券投資的宏觀經(jīng)濟因素分析

　　● 證券投資的行業(yè)因素分析

　　● 證券投資的公司因素分析

　　七、證券投資的技術面分析

　　● 技術分析理論

　　● 技術圖形分析

　　● 技術指標分析

　　八、投資組合理論

　　● 證券投資的收益與風險

　　● 證券投資收益與風險的衡量;

　　● 投資組合最優(yōu)化的標準

　　九、證券投資實務

　　● 證券投資策略

　　● 證券投資時機的選擇

　　● 證券投資方法的應用

　　四、考試方式與分值

　　本科目滿分150分，由上海理工大學自行命題，全國統(tǒng)一考試。