2024年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)非全日制研究生招生考試《保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ)》考試大綱

　　一、考試目標(biāo)

　　《保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ)》是保險(xiǎn)專業(yè)學(xué)位碩士研究生的入學(xué)考試科目，考試大綱根據(jù)保險(xiǎn)專業(yè)學(xué)位碩士研究生的培養(yǎng)目標(biāo)和了解考生對(duì)于保險(xiǎn)學(xué)相關(guān)知識(shí)的掌握程度而制定。

　　二、考試方式與試卷結(jié)構(gòu)

　　考試滿分為150分，由保險(xiǎn)學(xué)模塊(包含保險(xiǎn)學(xué)原理、人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)) 及精算學(xué)模塊(包含利息理論、壽險(xiǎn)精算和非壽險(xiǎn)精算)兩個(gè)模塊構(gòu)成。

　　三、考試內(nèi)容

　　第一部分 保險(xiǎn)學(xué)模塊

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)

　　1. 風(fēng)險(xiǎn)及其特征與類型，風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法

　　2. 保險(xiǎn)的基本概念及其主要分類

　　3. 保險(xiǎn)的職能與作用

　　(二)保險(xiǎn)的基本原則

　　1. 最大誠(chéng)信原則

　　2. 可保利益原則

　　3. 損失補(bǔ)償原則

　　4. 近因原則

　　(三)保險(xiǎn)合同

　　1. 保險(xiǎn)合同的概念與特點(diǎn)、主體與客體、形式與內(nèi)容

　　2. 保險(xiǎn)合同的訂立與有效性

　　3. 保險(xiǎn)合同的履行、變更、解除、終止與爭(zhēng)議處理

　　4. 保險(xiǎn)合同涉及的法律關(guān)系

　　(四)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)

　　1. 保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)與原則

　　2. 保險(xiǎn)展業(yè)、承保、賠償與給付

　　3. 保險(xiǎn)準(zhǔn)備金與償付能力

　　4. 保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的財(cái)務(wù)指標(biāo)及其測(cè)算

　　(五)保險(xiǎn)市場(chǎng)

　　1. 保險(xiǎn)市場(chǎng)的構(gòu)成與組織形式

　　2. 保險(xiǎn)市場(chǎng)的供給與需求，逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 保險(xiǎn)市場(chǎng)的政府監(jiān)管與行業(yè)管理

　　4. 我國(guó)保險(xiǎn)法律制度的建設(shè)與發(fā)展

　　(六)人身保險(xiǎn)

　　1. 人身保險(xiǎn)概念、特征、功能

　　2. 人身保險(xiǎn)與社會(huì)保險(xiǎn)

　　3. 人壽保險(xiǎn)的常見(jiàn)條款、人壽保險(xiǎn)的選擇權(quán)條款、人身意外傷害保險(xiǎn)的責(zé)任期限條款、健康保險(xiǎn)的觀察期條款

　　4. 人身保險(xiǎn)的險(xiǎn)種類型

　　(七)財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)

　　1. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的概念和基本特點(diǎn)

　　2. 財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)的類型：財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、海上保險(xiǎn)

　　3. 財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)的承?；A(chǔ)、承保風(fēng)險(xiǎn)、保障責(zé)任、保險(xiǎn)價(jià)值和保險(xiǎn)金額的確定、理賠規(guī)定

　　第二部分 精算學(xué)模塊

　　(一)利息理論及其應(yīng)用

　　1. 利息的不同度量方式

　　2. 年金的現(xiàn)值與積累值

　　3. 貸款的償還，未償貸款余額與分期償還表

　　4. 債券的定價(jià)，包括可贖回債券

　　5. 利率敏感度的度量指標(biāo)：久期和凸度

　　6. 資產(chǎn)負(fù)債管理-免疫策略

　　7. 項(xiàng)目評(píng)估：凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率

　　(二)生存模型與生命表

　　1. 有關(guān)壽命的隨機(jī)變量及其特征

　　2. 生存概率，死亡概率與死亡效力

　　3. 終極生命表與選擇生命表

　　4. 聯(lián)合生命的生命表、生存概率和死亡概率

　　5. 常見(jiàn)的多狀態(tài)模型，轉(zhuǎn)移效力，狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率

　　(三)公式法計(jì)算保費(fèi)和準(zhǔn)備金

　　1. 人壽保險(xiǎn)賠付與年金給付的現(xiàn)值、精算現(xiàn)值及現(xiàn)值的方差

　　2. 分紅保險(xiǎn)的分紅方式及賠付現(xiàn)值

　　3. 聯(lián)合生命保險(xiǎn)和多生命年金的賠付現(xiàn)值和精算現(xiàn)值

　　4. 健康保險(xiǎn)的賠付現(xiàn)值和精算現(xiàn)值

　　5. 保單的未來(lái)?yè)p失變量

　　6. 價(jià)值等式法和分位數(shù)法計(jì)算保費(fèi)和責(zé)任準(zhǔn)備金。

　　(四)利潤(rùn)測(cè)試模型和現(xiàn)金流模型的應(yīng)用

　　1. 人壽保險(xiǎn)和年金的利潤(rùn)測(cè)試模型

　　2. 利潤(rùn)的度量指標(biāo)

　　3. 定價(jià)假設(shè)的敏感度分析

　　4. 利潤(rùn)的分解：利差、費(fèi)差和死差

　　5. 用現(xiàn)金流模型計(jì)算人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的責(zé)任準(zhǔn)備金

　　6. 用現(xiàn)金流模型計(jì)算投連和萬(wàn)能保險(xiǎn)的責(zé)任準(zhǔn)備金

　　(五)非壽險(xiǎn)精算中的統(tǒng)計(jì)方法

　　1. 常用的損失理論分布及其統(tǒng)計(jì)特征

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)模型：個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型、短期聚合模型

　　3. 損失分布的擬合方法：矩估計(jì)法、極大似然估計(jì)法

　　(六)非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定

　　1. 費(fèi)率厘定的基本概念

　　2. 費(fèi)率厘定的兩種基本方法：純保費(fèi)法和損失率法

　　(七)非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金

　　1. 非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金基本概念

　　2. 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的基本方法：比例法

　　3. 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的基本方法：鏈梯法、案均法，準(zhǔn)備金進(jìn)展法